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Les rues de New York ne sont plus ce qu’elles étaient… La drogue fait de plus en plus de ravage, en particulier la valkyrie.
Max Payne est un citoyen américain qui semble vivre le rêve américain : marié et père depuis peu d’une jeune fille. Max est un enquêteur du NYPD qui refuse le post à la DEA (Service dans les affaires de drogue). Un soir, alors que Max rentre du boulot, il retrouve sa femme et sa fille assassinées. Ce choc va plonger Max dans une violente dépression qui va le rendre accroc à l’alcool. Il accepte le poste à la DEA pour s’occuper des affaires de drogue et venger la mort de sa famille.
Max devient alors un flic infiltré et fugitif encadré pour assassiner, mais, il est également traqué par les flics et la mafia. Max est un homme dos au mur puisque c’est une bataille qu’il ne peut pas espérer gagner. Seul contre tous, il est porté par la haine, la tristesse, la douleur, il va démanteler le trafic de la Valkyrie au péril de sa vie.

Le jeu est divisé en trois parties. La première, nommée « Le Rêve Américain », débute le 20 décembre 2001. La ville de New York est plongée sous la neige. Max est infiltré dans la famille Punchinello. C’est elle qui contrôle la Valkyrie. Malgré son infiltration, l’enquête piétine. Max doit rencontrer un homme dans le métro de Roscoe Street au cœur du Bronx. Arrivé sur place, l’homme n’est pas là mais les ennuis, si. Max est en pleine embuscade et une violente fusillade débute alors. Une scène qui deviendra culte. La police arrive sur place, Max fait donc demi-tour et rencontre Alex Bolder, l’homme qu’il était censé voir. Ce dernier lui explique qu’une taupe est présente dans le service de police.
Max poursuit donc son enquête mais plusieurs pièges lui sont tendus. La mafia Russe est en guerre avec la famille Punchinello. Le conflit s’embrase et Max devient de plus en plus seul contre tous. Suspecté d’un meurtre, la police est également à ses trousses. Max va rencontrer Mona Sax, la sœur jumelle de Lisa Punchinello et la femme du parrain Angelo Punchinello. Une rencontre qui ne sera pas sans répercussion.

La seconde partie du jeu a pour titre « Une froide journée en enfer ». Max se réveille attaché dans les sous-sols de l’hôtel de Lupino. Il se fait battre à coups de batte de baseball par un homme de Punchinello. Max  apprend que Mona Sax a été capturé. Il parvient à se défaire de ses liens et à tuer tous les hommes présents dans les sous-sols.
Le désir de vengeance grandit. Max n’a qu’un objectif, tuer Punchinello. Mais ce dernier est impossible à atteindre, bien à l’abri au fond de son manoir. Max Payne est bien conscient que seul, il ne pourra pas en venir à bout. Il s’associe donc à Vladimir Lem qui souhaite, lui aussi, voir Punchinello mort. Les deux hommes prennent d’assaut un cargo remplit d’armes que Punchinello avait commandé. Un deal est donc organisé dans le restaurant Casa Di Angelo. Le restaurant appartient à Punchinello et une nouvelle fois un piège se referme sur Max. Il échappe de justesse à l’incendie du restaurant. Cette fois, c’est le piège de trop. Aidé par Vladimir Lem, Max se rend au manoir de Punchinello et le prend d’assaut grâce aux armes lourdes récupérées dans le cargo. Il parvient à libérer Mona Sax et atteint les quartiers du Don. Max y découvre Lisa, la femme de Punchinello, battue à mort par ce dernier. Au même moment, un hélicoptère arrive au manoir avec à son bord des hommes lourdement armés qui tuent Punchinello. Max comprend alors que le Don était qu’un pantin dans le trafic de la Valkyrie. Max est capturé par les hommes de Nicole Horne, la PDG d’Aesir Corporation et la véritable organisatrice du trafic. Une dose importante de Valkyrie est injectée dans le sang de Max afin qu’il meurt d’overdose….

La troisième et dernière partie du jeu se nomme « Un peu plus près du paradis ». Max émerge difficilement et parvient tant bien que mal à s’échapper du manoir de Punchinello incendié par Nicole Horne. Malgré l’effet de la Valkyrie toujours présent, il sait très bien que son ultime objectif sera de tuer cette femme. Max se rend à Cold Steel, une fonderie sous laquelle se situe un complexe militaire secret. Là bas, il apprend toute la vérité. La Valkyrie était à l’origine une expérience de l’armée américaine lors de la première guerre du Golfe pour améliorer l’endurance et la loyauté des soldats. Vus les mauvais résultats, l’armée américaine décida d’abandonner le projet. Chose que Nicole Horne n’a pas voulu. De ce fait, elle reprit avec Aesir Corporation le projet. Le problème est que  Michelle Payne, la femme de Max, était au courant du projet et tenta d’en parler au procureur. C’est pourquoi Horne a testé l’effet de la drogue sur des hommes et les a lâché dans la maison des Payne.
La soif de vengeance de Max Payne grandit sans cesse. Les médias commencent à en parler et la police new-yorkaise déclare que Max Payne est devenu l’ennemi public numéro un. N’ayant plus rien à perdre et aveuglé par sa haine, Max se rend au siège d’Aesir Corporation, prend d’assaut l’immeuble tout seul et arrive jusqu’à Nicole Horne…. Cette dernière tente de s’enfuir mais il est impossible d’échapper à la vengeance de Max Payne…

Le jeu est une véritable réussite. Très attendu, il s’est fait attendre mais, lors de sa sortie, les bonnes notes et les bonnes critiques coulent à flot ! Rockstar vient de créer un personnage charismatique qui ne peut pas en rester là. On y découvre pour la première fois le fameux « Bullet Time » qui ralentit le temps lors des fusillades permettant à Max de faire des kills impressionnants !