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Les années ont passé depuis le sombre épisode de la Valkyrie. La ville de New York est débarrassée de cette drogue. Le réseau a été démantelé. Max Payne a vengé sa femme et sa fille… Mais la douleur est toujours présente et l’honnête flic est devenu un réservoir à alcool et à tabac… Désormais inspecteur, Max Payne a repris le cours de sa vie. Il n’a pas oublié non plus Mona Sax, qu’il a perdue aussi lors de cette sombre période… Il est au bord du suicide chaque jour étant un véritable calvaire.
Un jour, il reçoit l’ordre de contrôler un entrepôt appartenant au seul et dernier ami de Max : Vladimir Lem, le chef de la mafia Russe. Arrivé sur les lieux, une fusillade débute et une horde d’agents tente de tuer le nouvel inspecteur. En fuyant, Max Payne tombe nez à nez avec Mona Sax, la fille dont il est amoureux et qui était censée être morte. Max décide donc de retrouver Lem à son restaurant pour avoir des explications. Arrivé au restaurant de Vladimir, Max participe au règlement de comptes entre les russes de Vladimir Lem et les italiens de Vinnie Gognitti. Payne parvient à sauver Lem et obtient ses explications. Lem lui explique que Gognitti monte en puissance dans la ville et qu’il devient une grande menace. Quelques temps après, Max Payne reçoit la visite de Mona Sax. Cette dernière a juste le temps de lui expliquer qu’ils sont tous les deux en danger car l’appartement de Max se fait mitrailler.

Mona s’enfuit mais Max est pris au piège. Après tant bien que mal, il réussit à s’enfuir et retrouve Mona Sax dans une planque. Cette dernière lui explique que le Cercle des Initiés, une organisation dangereuse déjà vue dans le premier opus, a mis un contrat sur leurs têtes. Heureusement, la jeune femme dit avoir un contact parmi les membres du Cercle. Max et Mona prennent donc rendez-vous avec l’homme mais tout ne se passe pas comme prévu. Une violente fusillade débute et l’homme en question est tué.
Le NYPD commence, de nouveau, à se méfier de Max et arrête Mona. A peine arrivée au commissariat, qu’une violente bombe explose. Des nettoyeurs arrivent sur place avec comme objectif : tuer Mona Sax. Mais cette dernière, plutôt robuste, parvient une nouvelle fois à s’échapper. Max et Lem retrouvent Mona Sax et tentent de fuir afin de mieux se préparer à la bataille finale. Cependant, Max aura le temps de savourer juste un baiser avant l’arrivée des nettoyeurs, plus déterminés que jamais…

Le jeu est une nouvelle fois très bien reçu. Les principaux points forts du jeu sont le scénario bien pensé et une action permanente. Cependant, un petit point faible ressort : La durée de vie du jeu relativement courte, malgré une difficulté assez haute. Cependant, Max Payne 2 reçoit une pluie de récompenses et Max devient de plus en plus attachant, tout porte à croire qu’un troisième volet arrivera dans peu de temps… Il faudra pourtant attendre 9 ans pour voir le retour de Max Payne …